кредитный калькулятор Кредитный калькулятор                Формула расчета              Ограничение ответственности       
Риск потери доходности
Как видно из табл. 6.1, зонами риска потери доходности являются: наличие стабильных депозитных ресурсов в денежной форме в сумме 2,9 млн руб. (9,9 - 7,0); использование этих ресурсов для приобретения ликвидных корпоративных ценных бумаг в сумме 2,0 млн руб.

Балансирование активов и пассивов по срокам позволяет выявить области рассматриваемого риска, которые связаны с использованием относительно дорогих ресурсов для покрытия дешевых активов (табл. 6.2).

Как видно из табл. 6.2, дефицит ресурсов сроком до 1 мес. в размере 2775 млн руб. покрывается излишками ресурсов сроком на 7 дн. и до 3 мес.

Метод фондирования, млн руб.

Таблица 6.1

Актив

Ресурсы

Ресурсы,

Собственный капитал

Резервы на покрытие возможных потерь

Ресурсы рынка МБК

Итого

Средства клиентов

Средства в расчетах

привлеченные на рынке ценных бумаг

стабильная часть

летучая часть

среднесрочные

краткосрочные

МБК

             

2,3

2,3

Ссудные операции

26,7

       

44,7

7,5

1,7

80,6

Векселя предприятий

                 

Средства в расчетах (дебиторская задолженность)

   

1,0

     

0,05

4,50

5t55

Государственные ценные бумаги

     

2,0

0,6

 

0,3

31,15

34,05

Векселя банков

                 

Корпоративные ценные бумаги

2,0

           

6,3

8,3

Ценные бумаги местных организаций власти

             

2,0

2,0

Денежные средства*

9,9

5,2

         

1,0

16,1

Основные средства и капитальные затраты

         

13,7

   

13,7

Валютные операции

             

15,0

15,0

Итого

38,6

5,2

1,0

2,0

0,6

58,4

7,85

63,95

177,60

* В том числе ФОР — 7,0 млн руб.



 

Copyright © © 2001,2002, pcxpert.net.ru all rights reserved