Срок

Ресурсы (обязательства)

Активы (размещения)

GAP

(отрицательный ! и положительный)

Спрэд

% маржа (абсолютная величина % риска)

Вид

Размер, млн руб.

Ставка (однодневная), %

Цена(% уплаченные, млн руб.)

Вид

Размер, млн руб.

Ставка (однодневная), %

Цена(% полученные, млн руб.)

МБК

300,0

0,024

0,072

МБК

200,0

0,083

1,66

-100

до 7дн.

Депозиты № 1

36,7

0,05

0,018

Кредиты № 1

700,0

0,055

3,85

663,3

Депозиты №2

710,0

0,034

0,023

Кредиты №2

0

0

0

-710

Касса

1 348,7

0

0

Итого

3 668,6

0,009

3,3

3 105,3

0,019

5,9

-563,3 (изл. рее.)

0,01

2,6

до 1 мес.

Итого

819,9

0,422

3,04

Итого

3 594,9

0,076

2,7

2 775 (дефицит)

-0,346

-0,034

до 3 мес.

Итого

6 204,7

0,05

3,1

Итого

1530,3

0,091

1,4

-4 674,4 1 (изл. рее.)

0,86

-2,24 I

свыше 3 мес.

Итого

2 321,0

0,054

1,3

Итого

4 783,7

0,13

6,2

2 462,7

0,076

4,9

Всего

13 014,2

0,059

7,7

Всего

13 014,2

0,084

10,9

0

0,025

3,2