|
|
| Операционные риски |
|
Страница 23 из 47 По оси абсцисс графика отложены индикаторы риска, а ординат — период наблюдения, в нашем примере — квартальные даты. Верхняя часть графика демонстрирует самые большие по объему потери, и эта зона расценивается как критическая. Это означает, что менеджмент должен разработать мероприятия по предотвращению таких потерь. Средняя часть графика отражает зону допустимого риска, т.е. банк может себе позволить такие объемы потерь и, наконец, низшая точка графика является наиболее благоприятной, поскольку в четвертом квартале потери от операционных рисков были наименьшими. Данный пример построен по принципу светофора, который, как известно, рекомендован Базельским комитетом регулирующим органам для оценки адекватности используемых коммерческими банками индивидуальных моделей оценки рыночных рисков, в частности, для модели VaR. Красная зона (по Базелю) означает неадекватность индивидуальной модели, желтая — означает, что риск допустим, однако в этом случае органы надзора используют штрафные коэффициенты, увеличивающие объем резервирования и, наконец, зеленая зона означает адекватность используемой модели установленным критериям. Наиболее сложной для разработки индивидуальной модели оценки операционных рисков в данном контексте является проблема определения индикаторов риска. Например, риск, связанный с утратой компетентности сотрудников, может быть измерен такими инди- каторами как недостаток рабочих мест (не является главным); количество жалоб и замечаний полученных со стороны клиентов, руководителей подразделений, других сотрудников; стаж работы сотрудника. Риски, возникающие в связи с успешной работой сотрудников, соответственно могут быть измерены на основе анализа продолжительности рабочего дня и состояния их здоровья. Можно выделить и другие индикаторы, связанные с бизнес-процессами. |
