|
Риск недостаточной ликвидности |
Страница 18 из 51 Помимо этого, коэффициентный метод оценки не позволяет выявить ценовую составляющую риска, обусловленную ставкой процента, по которой могут быть привлечены дополнительные ресурсы и ценой, по которой могут быть проданы активы; эта составляющая риска обусловлена колебаниями на денежном, валютном рынках и рынке ценных бумаг. Еще одним недостатком коэффициентного метода оценки является применение одинаковых критериальных уровней для всех видов банков, независимо от величины и специализации деятельности. Однако известно, что крупные банки могут иметь меньший запас высоколиквидных средств за счет более легкого доступа на рынок межбанковских кредитов, мелкие же банки должны иметь больший запас ликвидности, в связи с этим расчет нормативов Н2 и НЗ не позволяет в полной мере судить об уровне риска несбалансированной ликвидности банка той или иной группы. Специализация банков также приводит к необходимости диверсификации нормативов ликвидности для различных видов кредитных организаций. Так для банков, занимающихся инвестиционной деятельностью, норматив Н4 может стать тормозом в развитии долгосрочных вложений, тогда как для банков, не осуществляющих долгосрочных инвестиций, этот норматив не является актуальным, так как они его перевыполняют. Банки, обслуживающие международные расчеты и предоставляющие и получающие ссуды у банков-нерезидентов, могут нести серьезные потери при изменении валютных курсов, что тоже не находит отражения при расчете обязательных нормативов ликвидности. |