|
Риск недостаточной ликвидности |
Страница 28 из 51 1) определение величины и качества ликвидных активов и доли нестабильных пассивов банка; 2) определение их соотношения и выявление, и оценка уровня риска избыточной или недостаточной ликвидности; 3) выявление других факторов риска несбалансированной ликвидности путем более подробного изучения структуры активов и пассивов банка. Данный метод применяется банками для определения и оценки факторов риска и выработки тактических управленческих решений. Для характеристики структурного метода оценки риска наибольшее значение имеет, каким образом осуществляется структурирование активов и пассивов банка и насколько объективную картину риска он дает. Структурирование может осуществляться как на основе усредненных показателей (среднемесячных, среднеквартальных и др.), так и на основе ежедневных данных. Первый подход позволяет оценить эффективность стратегии банка по управлению риском несбалансированной ликвидности, второй ориентирован на принятие тактических решений в режиме реального времени. |