кредитный калькулятор Кредитный калькулятор                Формула расчета              Ограничение ответственности       
Риск недостаточной ликвидности
Данная система коэффициентов, применяемая банками, позволяет получить более реалистичную картину риска несбалансированной ликвидности, чем при использовании обязательных нормативов, установленных Банком России.

Для контроля излишней ликвидности кредитные организации могут устанавливать минимальные и максимальные уровни для каждого обязательного норматива и разработанного банком коэффициента, не противоречащие требованиям Банка России.

Другой метод управления риском несбалансированной ликвидности, основанный на оценке результатов соотношения активов и пассивов разных сроков, базируется на прогнозировании денежных потоков банка. Суть данного метода заключается в определении ликвидной позиции коммерческого банка на соответствующие даты рассматриваемого периода.

Основные положения данного метода изложены в Письме ЦБ РФ от 27 июля 2000 г. № 139-Т «О рекомендациях по анализу ликвидности кредитных организаций». Метод предполагает определение избытка либо дефицита ликвидных средств, накопленного и с разбивкой по периодам, на основе соотношения величины требований и обязательств банка с учетом их движения.

Требования к исходным данным, используемым при оценке риска несбалансированной ликвидности методом прогнозирования денежных потоков, следующие:



 

Copyright © 2001,2002,2003 www.pcxpert.net.ru © all rights reserved