кредитный калькулятор Кредитный калькулятор                Формула расчета              Ограничение ответственности       
Риск недостаточной ликвидности

1 № п/п

Источники

и использование

ресурсов

Объем на

1 января

2005 г.,

тыс. руб.

Объем на 1 января 2005 г. с учетом корректировки на величину резервов по активам и стабильной

части обязательств, тыс. руб.

Экономическое

значение коэффициентов

 

Срочные вклады юридических и физических лиц сроком погашения 2-7 дн.

     
 

Депозитные сертификаты и собственные векселя банка сроком погашения 2-7 дн.

     
 

Обязательства банка по операциям РЕПО сроком 2—7 дн.

     
 

Неиспользованные лимиты по предоставлению кредитов

84 340

80 122

 
 

Гарантии банка сроком 2-7 дн.

     

4

Итого наиболее срочные обязательства

84 340

80 122

 
 

Избыток (дефицит) ликвидности (строка 3 - строка 4)

-23 014

-19 332

 
 

Избыток (дефицит) ликвидности нарастающим итогом (сумма строк 1,3-- сумма строк 2, 4)

-502 535

-351 365

 
 

Процентное отношение ликвидных активов первой группы к наиболее срочным обязательствам (строка 3 : строка 4) х х100%

72,7%

75,9%

Показывает, какая часть наиболее срочных обязательств может быть выполнена банком за счет ликвидных активов второй группы

 

Процентное отношение ликвидных активов сроком востребования до 7 дней к срочным обязательствам сроком исполнения до 7 дн. (сумма строк |

   

Показывает, какая часть обязательств сроком исполнения до 7 дн. может быть выполнена |



 

Copyright © 2003,2002,2001 www.pcxpert.net.ru © all rights reserved