|
|
| Риск недостаточной ликвидности |
|
Страница 33 из 51 Применение структурного метода управления риском несбалансированной ликвидности требует корректировки величины активов на величину созданных резервов1 и использования статистических данных о востребовании депозитов и погашении ссуд в предшествующем периоде для более точной оценки уровня риска. Однако это усложняет методику определения уровня риска и усиливает воздействие субъективного фактора на результаты оценки. Сравнительная характеристика результатов применения коэффициентного2 и структурного методов оценки риска несбалансированной ликвидности банка приведена в табл. 5.5—5.6. В указанных таблицах также приведены значения обязательных нормативов ликвидности банка А и экономические коэффициенты, характеризующие риск несбалансированной ликвидности, рассчитанные на основе структурного анализа баланса банка. При этом в табл. 5.6 величина активов банка корректируется на величину созданных резервов, а сумма обязательств на величину стабильной составляющей, которая для упрощения принимается равной 20% для средств на расчетных, текущих счетах и вкладов до востребования и 5% для срочных обязательств кредитной организации, величина риска по гарантиям банка составляет 50%. Таблица 5.5 Нормативы ликвидности банка
|
|||||||||||||
