кредитный калькулятор Кредитный калькулятор                Формула расчета              Ограничение ответственности       
Процентный риск
4.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПЕНКЕ СТЕПЕНИ

ПРОЦЕНТНОГО РИСКА И КАЧЕСТВА УПРАВАЕНИЯ ИМ

Оценка процентного риска должна быть связана со стратегией хеджирования несбалансированной ликвидности, потенциального воздействия на доходы банка платежей за услуги, которые чувствительны к изменению процентных ставок.

При проведении оценки процентного риска следует принимать во внимание как сам риск, который может возникнуть в перспективе (т.е. влияние на доходы начислений), так и последствия его воздействия на рыночную стоимость капитала банка. В отличие от ценового риска, который оказывает влияние на конкретные рыночные портфели (валютный, торговый портфель ценных бумаг), процентный риск сфокусирован на предстоящих начислениях (к примеру, при учете стоимости к погашению).

В процессе проведения оценки следует принимать во внимание следующие критерии:

■   размер и стабильность чистой процентной маржи;

■   уровни частного и общего процентных рисков, включая проведение переоценки активов и пассивов, риски базисный, кривых доходности и опционный;



 

Copyright © 2003,2002,2001 www.pcxpert.net.ru © all rights reserved