Использование дюрации при управлении портфелями активов и обязательств банка может позволить банку оценить величину риска и потери капитала.

При очевидных достоинствах метода дюрации, таких, как достижение возможности управления всем портфелем активов и обязательств банка и возможность оценки потерь капитала при изменении процентных ставок на рынке, этому методу присущи и недостатки:

■   невозможность использования при существенных колебаниях в уровне процентных ставок;

■   максимальная эффективность достигается лишь при определении мгновенного уровня риска, т.е. дюрация предпочтительна для оценки текущего уровня риска;

■     высокая чувствительность инструмента.