Страница 52 из 65 GAP дюрации - 3,05 -920 дол.: 1000 дол. х 2,08 = 1,14 (года). Образец расчета длительности: Таблица 4.4 Структура активов и обязательств кредитной организации после повышения процентных ставок (100 б.п.) Актив | Балансовая стоимость | Ставка, % | D | Обязательства и капитал | Балансовая стоимость | Ставка, % | D | Касса | 100 | | | Срочный депозит (1 год) | 515 | 10 | 1 j | Коммерческая ссуда (3 года) | 684 | 14 | 2,64 | Депозитный сертификат (4 года) | 387 | И | 3,48 | Казначейская облигация (9 лет) | 189 | 12 | 5,89 | Итого обязательства | 902 | | 2,06 | Капитал | 71 | | | Всего | 973 | | 3,00 | Всего | 973 | | |
|