кредитный калькулятор Кредитный калькулятор                Формула расчета              Ограничение ответственности       
Процентный риск
GAP дюрации - 3,05 -920 дол.: 1000 дол. х 2,08 = 1,14 (года).

Образец расчета длительности:

Таблица 4.4

Структура активов и обязательств кредитной организации после повышения процентных ставок (100 б.п.)

Актив

Балансовая стоимость

Ставка, %

D

Обязательства и капитал

Балансовая стоимость

Ставка, %

D

Касса

100

   

Срочный депозит (1 год)

515

10

1 j

Коммерческая ссуда (3 года)

684

14

2,64

Депозитный сертификат (4 года)

387

И

3,48

Казначейская облигация (9 лет)

189

12

5,89

Итого обязательства

902

 

2,06

Капитал

71

   

Всего

973

 

3,00

Всего

973

   



 

Copyright © 2003,2002,2001 www.pcxpert.net.ru © all rights reserved