кредитный калькулятор Кредитный калькулятор                Формула расчета              Ограничение ответственности       
Процентный риск
1) высокий — выявленные факты свидетельствуют о значительном риске переоценки активов и пассивов, высоком уровне базового риска; неприемлемом риске кривой доходности или же о существенном уровне опционного риска. Наблюдаются длительные разрывы по времени несовпадающих позиций, их хеджирование обходится

дорого. Предполагается, что вероятность изменчивости доходов и капитала будет высока из-за существенной волатильности процентных ставок;

2)  средний — выявленные факты свидетельствуют о том, что в совокупности все виды процентного риска (риск переоценки, базовый риск, риск кривых доходности и опционный риск) поддерживаются в контролируемых пределах. Несовпадение позиций может быть долгосрочным, но хеджирование осуществляется эффективно. Значительной изменчивости в доходах или капитале из-за изменений в процентных ставках не предвидится;

3)  низкий — выявленные факты свидетельствуют о незначительном процентном риске (переоценки и минимальной подверженности базовому риску и риску кривых доходности). Опционные позиции точно идентифицированы и хорошо контролируются. Несовпадение позиций характеризуется кратковременностью, и маловероятно, что это может привести к изменчивости доходов или капитала из-за колебаний процентных ставок.

Критерии оценки качества управления процентным риском могут быть объединены в четыре группы: политика, процесс, кадры и система контроля.



 

Copyright © 2003,2002,2001 www.pcxpert.net.ru © all rights reserved