кредитный калькулятор Кредитный калькулятор                Формула расчета              Ограничение ответственности       
Процентный риск
Таблица 4.3 Структура активов и обязательств кредитной организации

Актив

Балансовая стоимость

Ставка,

%

D

Обязательства и капитал

Балансовая стоимость

Ставка,

%

D

Касса

100

   

Срочный депозит (1 год)

520

9

1

Коммерческая ссуда (3 года)

700

14

2,65

Депозитный сертификат (4 года)

400

10

3,49

Казначейская облигация (9 лет)

200

12

5,97

Итого обязательства

920

 

2,08

Капитал

80

   

Всего

1000

 

3,05

Всего

1000

   

Дюрация активов — 700 дол. : 1000 дол. х 2,65 + 200 дол. : : 1000 дол. х 5,97 = 3,05 (года).

Дюрация пассивов — 520 дол.: 920 дол. х 1 + 400 дол : 920 дол. х х 3,49 = 2,08 (года).

Ожидаемый экономический доход в виде процентов — 0,14 х х 700 дол. + 0,12 х 200 дол. - 0,09x520 дол. - 0,10x400 дол. = 35,20 дол.



 

Copyright © 2003,2002,2001 www.pcxpert.net.ru © all rights reserved