|
Процентный риск |
Страница 51 из 65 Таблица 4.3 Структура активов и обязательств кредитной организации
Дюрация активов — 700 дол. : 1000 дол. х 2,65 + 200 дол. : : 1000 дол. х 5,97 = 3,05 (года). Дюрация пассивов — 520 дол.: 920 дол. х 1 + 400 дол : 920 дол. х х 3,49 = 2,08 (года). Ожидаемый экономический доход в виде процентов — 0,14 х х 700 дол. + 0,12 х 200 дол. - 0,09x520 дол. - 0,10x400 дол. = 35,20 дол. |